Скользящие средние довольно часто используют в качестве вспомогательных инструментов при проведении финансового анализа.
Разработано множество способов применения скользящих средних. Выбрав наиболее оптимальный способ, вы получите более точный технический анализ; в этой статье подробно рассказано об этом.
Что такое кривая скользящей средней?
Прежде всего, скользящая средняя представляет собой расчет изменения цен на рынке, при этом ее кривая отражает, что больше характерно для рынка: рост или падение.
Кривая, изображенная выше, отражает 30-дневную скользящую среднюю, которая приведена наряду с соответствующими свечами за данный период времени. 30-дневная скользящая средняя формируется на основе результирующей кривой, рассчитываемой на основе ежедневной цены закрытия. В этой технике не используются другие методы расчета, поэтому показатель называется простой скользящей средней.
30-дневная скользящая средняя является полезным индикатором, используемым при анализе рынков и позволяющим делать выводы, стоит ли открывать длинную или короткую позицию, входя на рынок.
На приведенном изображении почти все свечи в пределах синего прямоугольника расположены выше 30-дненой скользящей средней. Это говорит о том, что, пока цена не упадет ниже 30-дневной скользящей средней, покупающий рынок будет преобладать над продающим, поэтому велика вероятность открыть прибыльную сделку, покупая в момент, когда свечи находятся выше 30-дневной скользящей средней.
Как видно на изображении, приведенном выше, свечи в пределах красного прямоугольника расположены намного ниже 30-дневной скользящей средней, из чего можно сделать вывод о том, что рынок продает больше, чем покупает, то есть, трейдеру предоставляется хорошая возможность открыть позицию на продажу.
Настройки временных параметров для скользящих средних
При расчете скользящих средних используется множество временных периодов; некоторые используют в качестве базы 5-дневные периоды, другие – 10-, 20-, 120- или 200-дневные периоды.
Как правильно определить, какой временной период использовать для расчета скользящей средней?
В соответствии с рыночными наблюдениями, проводимыми уже многие годы на фондовом рынке, форексе и даже рынках криптовалют, важно определить метод расчета скользящей средней, чтобы трейдеры могли использовать его в качестве ориентира. Это может также помочь определить уровни поддержки и сопротивления, и какую позицию следует открывать, длинную или короткую.
Данный метод разработан на основе последовательности Фибоначчи, названной в честь математика Леонардо Фибоначчи, и использования золотого сечения. В качестве примера используется крольчатник, поэтому последовательность также называется кроличьей. Она выглядит следующим образом: {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34….}. С математической точки зрения, числа Фибоначчи идут в обратном порядке: F(1)=1, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≧3, n∈N*). Последовательность Фибоначчи непосредственно используется в области современной физики, квазикристаллических структурах и химии. Она также может использоваться в финансовых науках для выявления трендов в движении цены и проведения более эффективного анализа.
Мы можем приблизительно оценить параметры временных периодов, используя следующее:
0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
21+34=55
34+55=89
55+89=144
89+144=233
144+233=377… и так далее.
Разные виды скользящих средних
В зависимости от использования скользящих средних выделяют несколько их видов, при этом их особенности обусловлены разными методами расчета.
Вот несколько примеров скользящих средних:
Простая скользящая средняя;
Экспонентная скользящая средняя;
Взвешенная скользящая средняя.
Рекомендации по использованию скользящих средних
В соответствии с текущими статистическими данными, большинство ведущих мировых трейдеров – технических аналитиков использует экспонентные скользящие средние (EMA). EMA не только эффективно отражают уровни поддержки и сопротивления, но и дополнительно минимизируют ошибки, свойственные простым скользящим средним и взвешенным скользящим средним.
Ряд индивидуальных стратегий, основанных на скользящей средней, будет обсуждаться в этой статье. Данные стратегии основаны исключительно на опыте автора. Высокая эффективность достигнута посредством тестирования и применения на практике. Финансовый рынок считается высоко рискованным, пожалуйста, тщательно оценивайте риски перед открытием позиции.
Краткий обзор использования стратегии на основе скользящих средних
Первый используемый индикатор – это 13-дневная экспонентная скользящая средняя (EMA). Если цена поднимается выше скользящей средней, открывайте не длинную позицию, а короткую. И наоборот, если она опускается ниже этой лини, действуйте и открывайте короткую позицию.
В случае с 55-дневной EMA, скользящая средняя представляет собой продолжение движения в среднесрочной перспективе. Если цена находится в центре разворота, то необходимо обратить внимание и посмотреть, прорвется ли она через уровень сопротивления. Если нет, то разворот продолжится.
The red line above is EMA 13, the purple line is EMA 55, the blue line is EMA 233, and the black line is EMA 843.
На графике выше красная линия – это 13-дневная EMA, фиолетовая – 55-дневная EMA, синяя линия представляет собой 233-дневную EMA, а черная – 843-дневную EMA.
Итак, на данном графике черные стрелки представляют тренд. Сначала цена пересекает 13-дневную EMA, а затем и 55-дневную EMA. Она не только прорывается через уровень сопротивления, но и продолжает расти вверх. Бычий тренд сохранится, при этом 843-дневная EMA представляет собой целевой уровень будущей прибыльности.
Заключение
Скользящие средние – это дополнительные инструменты, помогающие определить, позицию в каком направлении следует открывать. Для проведения наблюдений, анализа и определения наиболее оптимального метода можно использовать разные индикаторы.
* Данный контент не отражает точку зрения «Bybit», поэтому не следует воспринимать его как торговую или финансовую консультацию. Это просто мнение. Торговля вами осуществляется на собственный риск.
Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях: VK | Twitter | Telegram | Instagram