16 марта 2021

Алгоритмический трейдинг – что это?

Определение

Алгоритмическая торговля – вид трейдинга, в ходе которого один большой ордер разбивается на множество маленьких, при помощи специальных алгоритмов дробления. Обрабатываются ценовые характеристики каждого ордера, а после отправляется на исполнение. Основная цель данного метода заключается в исполнении ордеров. Всем известно, что чем больше выставляется ордер на рынок, тем сложнее его исполнить, то есть найти вторую сторону, которая согласится купить или продать актив. Но если разделить его на множество маленьких, то вероятность их исполнения станет намного выше. Разберем на примере.

У трейдера есть 10 000 BTC, которые он хочет продать. Если он выставит весь лот на продажу, по средней цене рынка в $50 000 за BTC, то покупатель должен заплатить ему $500 млн. Почему такой объем актива выставлять на биржу не выгодно? 

  1. Увидев большой лот в стакане ордеров, другие участники рынка начнут снижать цену, чтобы продать свои активы быстрее, тем самым цена на него начнет быстро снижаться. 
  2. Большое количество активов покупают крупные участники рынка, а проходят сделки, как правило, через внебиржевые площадки (OTC), чтобы это никак не отразилось на цене актива.

Получается, что деление на множество маленьких ордеров сохраняет прибыль трейдеру, ведь цена актива не падает, а вероятность исполнения увеличивается. 

Основные понятия

Как мы уже выяснили, алгоритмический трейдинг – это софт для торговли или же торговый робот. В данный софт заложен алгоритм торговли: размер позиции, тейк профит и стоп лосс, другие ордера и прочее. В 2021 году существует два основных вида роботов: 

  1. Автоматизированные. В программном обеспечении бота указывается вся нужная информация о процессе торговли, после чего он сам проводит анализ рынка, открывает и закрывает сделки, выбирает размер лота. 
  2. Полуавтоматизированные. Здесь роботы проводят анализ рынка и предоставляют информацию о наиболее актуальных сделках. Право открытия и закрытия сделки остается за трейдером. 

Как правило, большей популярностью пользуются автоматизированные роботы. По сути, полуавтоматизированные бота выполняют технический анализ, который может провести трейдер самостоятельно, но за него ему не придется платить. 

Плюсы и минусы 

На алгоритмическую торговлю приходятся порядка 60% всех сделок на финансовых рынках. При таком внушительном показателе создается ощущение, что минусов у торговых роботов быть не может, но это не так. Поговорим о плюсах и минусах алгоритмического трейдинга:

Плюсы

  1. Скорость. Человек не сможет одновременно проводить технический анализ нескольких активов и открывать множество сделок, с чем справляется торговый робот.
  2. Точность. При выставлении цен открытия и закрытия не будут случайно выставлены лишние символы, что может случится с человеком.
  3. Универсальность и масштабируемость. Приобретая торгового робота у опытного трейдера есть вероятность того, что он разработан качественно. Если это так, то софт можно настроить для торговли на любых рынках, а также модернизировать и дополнять новыми настройками. 
  4. Снижает порог входа на рынки. Речь не о деньгах, а о знании рынков. Новичок, который приобрел торговый софт у опытных трейдеров, может попросить действенную рабочую стратегию. Настроив ее, можно начинать получать прибыль с первых дней торговли. 
  5. Торговые роботы не подвержены эмоциям и сомнениями, которые могут помешать при торговле. 
  6. Торговля в любое время. Бывает такое, что нужной точки входа приходится ждать долго. Она может появится в тот момент, когда трейдер не имеет возможности вручную выставить сделку. Торговому роботу потребуется включенный компьютер и доступ к сети, чтобы в режиме 24/7 отслеживать ситуацию на рынке и открывать нужные сделки.

Минусы

  1. Цена. За хороший торговый софт придется заплатить большие деньги. Если на просторах сети вы найдете дешевое предложение, то есть вероятность того, что торговый робот не оправдает надежд. 
  2. Техническая составляющая. Кроме покупки робота, его нужно правильно настроить, что предполагает определенное наличие технических и торговых знаний. Если у трейдера их нет, то за это опять придется платить. 
  3. Машинное мышление. Как раз то, что робот функционирует по заданным настройкам может пойти не на руку трейдеру. В те моменты, когда участник рынка может отказаться от своей стратегии и провести сделки совершенно иначе, тем самых сохранив свой депозит, робот будет придерживаться заданных настроек.

Как быть?

Алгоритмическая торговля – хороший вариант для торговли, однако посилен далеко не всем. Здесь нужно как наличие хорошего капитала, так и определенный багаж знаний о рынках. Если у вас есть понимание рынков, но нет средств, чтобы позволить себе дорогостоящий софт для алгоритмического трейдинга – воспользуйтесь услугами RevenueBot. 

Наш сервис – это конструктор торговых ботов, которыми можно торговать на топовых криптовалютных биржах: Binance, FTX, Exmo, Bitfinex и прочие. RevenueBot на рынке с 2018 года и за все время существования сервис тщательно проработал предлагаемые услуги. Из преимуществ можно выделить следующие моменты: 

  1. Разнообразие в настройках бота, которое позволяет реализовать множество торговых стратегий. 
  2. Сервис не берет платы за создание торгового бота. Комиссия начинает взиматься только с момента получения прибыли ботом. Размер комиссии составляет 20% от получаемой прибыли, но не более 50 USD в месяц, по каждому из трех видов торговли: SPOT, Futures USDS-M, Futures Coin-M. 
  3. Трейдеру не нужно держать компьютер включенным 24/7, ведь бот функционирует из облачного хранилища. 
  4. Подключения бота к биржам происходит с помощью API-ключей, которые обеспечивают максимально быстрое обновление котировок. 
  5. У сервиса есть маркетплейс, на котором можно купить готовую конфигурацию бота, продать прибыльную и получить дополнительный заработок, а также приобрести услугу наставничества от опытного пользователя. 
  6. Реферальная программа, с помощью которой клиенты сервиса получают доход даже не начиная торговлю.
  7. База знаний и оперативный саппорт решают любые вопросы клиентов. 

Более детально о RevenueBot можно узнать на официальном сайте сервиса