22 февраля 2021

Что такое линии Боллинджера и как их использовать в крипто торговле?

Трейдерам криптовалюты важны эффективные индикаторы технического анализа, которые помогли бы им предвидеть следующие движения цены и точно определить текущие тенденции. Существует мнение, что сложные индикаторы, которые покрывают график несколькими линиями, гистограммами и элементами, могут показывать лучшие сигналы. Однако, это не соответствует действительности. Часто традиционный метод оказывается более эффективным и простым. Одним из лучших технических индикаторов, которые использовались десятилетиями и до сих пор хорошо работают, являются линии Боллинджера.

Линии Боллинджера – технический индикатор, состоящий из трех линий, образующих канал, который показывает изменение цены. Средняя линия – это простая скользящая средняя (SMA), в то время как верхняя и нижняя линии являются производными от SMA и движутся на основе волатильности цены. Трейдеры используют линии Боллинджера для определения текущего тренда, измерения волатильности и прогнозирования потенциальных разворотов тренда.

Содержание

  1. Что такое линии Боллинджера?
    • Характеристики линий Боллинджера
  2. Понимание отскока линий Боллинджера и их сжатия
  3. Почему линии Боллинджера важны в торговле крипто?
  4. Как использовать линии Боллинджера в торговле крипто?
    •  Дневная торговля с линиями Боллинджера (краткосрочная перспектива)
  5. Вариации линий Боллинджера
  6. На что нужно обращать внимание при торговле с линиями Боллинджера?
    •  На что стоит обратить внимание
    •  Посмотрим на разные временные рамки
  7. Выводы

Что такое линии Боллинджера?

Линии Боллинджера являются одним из самых популярных технических индикаторов. В основном из-за его точности в качестве индикаторов волатильности, которые используются для определения того, насколько высока или низка цена относительно предыдущих закрытий.

Индикатор был разработан Джоном Боллинджером в 1980-х годах для анализа акций, и с тех пор он остается одним из наиболее предпочтительных инструментов для анализа цен. Хотя полосы Боллинджера популярны на традиционном рынке, крипторынок не является исключением, и трейдеры действительно используют этот индикатор. Он очень важен, потому что индикаторы волатильности являются обязательными в торговле криптовалютами.

Линии Боллинджера состоят из трех частей:

  1. Средняя линия – простая скользящая средняя (SMA).
  2. Верхняя линия – это SMA + 2 стандартных отклонения для определения меры отклонения от средней полосы, которая позволяет верхней и нижней полосам расходиться и сходиться соответственно волатильности цены
  3. Нижняя линия – это SMA – 2 стандартных отклонения.

Как уже упоминалось, полосы Боллинджера состоят из двух линий, построенных выше и ниже простой скользящей средней. По умолчанию индикатор поставляется с периодом 20 для простой скользящей средней (SMA) и двумя стандартными отклонениями для верхней и нижней линий. Расстояние между боковыми полосами зависит от стандартных отклонений. Таким образом, полосы сходятся, когда рынок спокоен, и расходятся, когда волатильность возрастает.

Вот так линии выглядят на графике:

Однако параметры могут быть изменены вручную в зависимости от потребностей трейдера. Например, вы можете установить SMA 15 с 2,5 стандартными отклонениями для линий.

Если вы не знакомы со стандартными отклонениями, эта концепция относится к тому, как распределенные числа соотносятся со значением. Например, если верхняя и нижняя полосы установлены на одном стандартном отклонении, это говорит о том, что около 68% последних ценовых движений показываются на этих полосах.

Но если две полосы установлены с двумя стандартными отклонениями, это означает, что около 95% ценовых движений в течение отслеживаемого периода отображаются на графике, образованном этими полосами.

Помимо измерения волатильности цены, линии Боллинджера также могут помочь трейдерам определить уровни перекупленности и перепроданности, таким образом они могут действовать в соответствии с индикатором.

Так как в индикатор встроена SMA, линии Боллинджера могут хорошо работать в качестве индикатора, следующего за трендом. Несмотря на то, что этот индикатор универсален, все же имеет смысл комбинировать его с другими техническими инструментами для улучшения сигналов.

Характеристики линий Боллинджера

Чтобы эффективно анализировать и использовать полосы Боллинджера существуют основные характеристики:

  • Этот индикатор используется для измерения волатильности цены, хотя он также может эффективно определять тренд, а также уровни перекупленности и перепроданности.
  • Линии Боллинджера – это индикатор, состоящий из трех линий: SMA 20, верхней и нижней линий, каждая из которых по умолчанию имеет два стандартных отклонения.
  • Линии автоматически расходятся при повышении волатильности и сходятся, когда рынок успокаивается.
  • Цена имеет тенденцию возвращаться к середине графика. Таким образом, каждый раз, когда она касается одной из линий, вы можете ожидать, что она отскочит в противоположную сторону. Следовательно, это делает линии Боллинджера хорошим индикатором для свинг-трейдеров.
  • Если линии находятся очень близко друг к другу в течение некоторого времени, прорыв может произойти в любом направлении.

Понимание отскока линий Боллинджера и их сжатия

Две из наиболее важных торговых стратегий, основанных на линиях Боллинджера – отскок линий Боллинджера и их сжатие. Первая – это стратегия разворота тренда, основная идея которой заключается в том, что цена имеет тенденцию отскакивать назад к середине всякий раз, когда она касается одной из полос. Таким образом, когда цена касается верхней линии линий Боллинджера, трейдеры обычно идут на шорт позиции, и наоборот.

Чтобы понять это, вы можете принять линии за динамические уровни поддержки и сопротивления. Актуальность полос возрастает с увеличением таймфреймов. Следовательно, эта стратегия подходит для свинг-трейдеров, которые обычно оставляют свои позиции открытыми на ночь.

Отскок линий Боллинджера лучше работает во время боковых трендов, когда волатильность относительно низкая. Новички, как правило, игнорируют такой тренд, но эта стратегия может быть прибыльной, особенно когда тренд неясен. Если полосы расширяются, то вам следует отказаться от торговли стратегией отскока линий Боллинджера, потому что цена формирует новый тренд.

Во время низкой волатильности вы можете использовать другую стратегию – сжатие линий Боллинджера. Когда полосы сжимаются вместе, вы должны быть готовы к прорыву. Если цена пробивается выше верхних полос, трейдеры открывают лонг позиции, так как ожидается, что цена продолжит движение вверх. Если свеча пробивается ниже нижней полосы, трейдеры идут на шорт позиции, потому что цена будет продолжать идти вниз.

Хотя существует множество торговых стратегий, основанных на полосах Боллинджера, эти две являются наиболее распространенными.

Почему линии Боллинджера важны в торговле крипто?

Как вы, наверное, знаете, одной из главных характеристик криптовалют является волатильность. Цифровые валюты относительно новы по сравнению с традиционными активами, поэтому они, как правило, гораздо быстрее и значительнее реагируют на события на рынке и крупные сделки. Именно поэтому технический индикатор, учитывающий волатильность, должен помочь крипто трейдерам лучше анализировать ценовое действие и лучше принимать решение.

Биткоин, самая крупная и старая криптовалюта в мире, продемонстрировал крайнюю волатильность, что относительно необычно для традиционных цифровых активов. Он может вести себя так и на больших таймфреймах, и внутри каждой торговой сессии. Например, в 2020 году его цена упала ниже 5000 долларов во время мартовского обвала. Но в начале января 2021 года он достиг впечатляющего небывалого максимума – более 41 000 долларов. Это показывает колоссальную разницу в цене на 156,522%.

Торговать крайне волатильными активами непросто, особенно новичкам. Таким образом, чтобы снизить риски, использование таких индикаторов, как линии Боллинджера, может помочь вам более точно определить точки входа и выхода.

Как использовать линии Боллинджера в торговле криптовалютами?

Использование линий Боллинджера в торговле криптовалютами ничем не отличается от использования их при торговле традиционными активами – валютными парами или акциями компаний.

Тем не менее, вы должны ожидать большей волатильности от цифровых активов, торговых возможностей и сигналов от этого конкретного индикатора.

Вот как вы должны установить линии Боллинджера в зависимости от стиля торговли:

  • Краткосрочная (дневная торговля) – простая скользящая средняя с периодом 10 и полосами с 1,5 стандартными отклонениями.;
  • Среднесрочная (свинговая торговля) – установка SMA с периодом 20 и полосами с 2 стандартными отклонениями. На самом деле, вы не должны ничего менять, потому что это параметры стоят по умолчанию.
  • Долгосрочная (позиционная торговля) – используйте 50-дневную SMA и полосы с 2,5 стандартными отклонениями.

Как правило, когда полосы сужаются во время низкой волатильности, вы должны быть готовы к прорыву в любом направлении. Тем не менее, было бы лучше дождаться подтверждения того, что прорыв заканчивается новым трендом. Это делается для того, чтобы избежать возможности единичного всплеска или спада. В конце концов, это основная идея стратегии сжатия линий Боллинджера, которая хорошо работает с цифровыми валютами.

Помимо отскока и сжатия линий Боллинджера, трейдеры криптовалют также могут использовать полосы Боллинджера для торговли так называемыми низами W и вершинами М.  Это паттерны, которые появляются на свечных графиках. Они очень похожи на двойные низы и двойные вершины.

Для низов W мы должны проверить, находится ли первый минимум, который обычно появляется под нижней полосой индикатора, ниже второго минимума, который всегда находится внутри полос. Как только криптовалюта отскакивает от второго минимума, трейдеры открывают длинные позиции.

Модель вершин М противоположна модели низов W. Паттерн формируется, когда забег заканчивается откатом, за которым следует еще один тест сопротивления, установленного предыдущим максимумом. Если цена не сможет пробиться выше сопротивления, то появится двойной топ-образный паттерн. Главное условие состоит в том, что первый максимум должен находиться вне полос, а второй – внутри полос. Когда этот паттерн появляется на графике, трейдеры идут на шорт позиции.

Дневная торговля с линиями Боллинджера (краткосрочная перспектива)

Поскольку многие розничные трейдеры криптовалют предпочитают дневную торговлю, вот как линии Боллинджера работаю в восходящих и нисходящих трендах:

Восходящий тренд

Индикатор может показать вам силу забега, когда он может развернуться или потерять ослабнуть. Если восходящий тренд достаточно силен, он имеет тенденцию регулярно касаться верхней полосы. Восходящий тренд, достигающий верхней полосы, говорит о том, что криптовалюта продолжает расти, и трейдеры могут продолжить действовать по бычьему сценарию.

В какой-то момент цена может отступить до определенного уровня. Если она откатывается назад, но удерживается выше SMA, а затем снова отскакивает к верхней полосе, это указывает на большую силу. Дело в том, что цене лучше не касаться нижней полосы во время забега. Если это происходит, то это признак того, что восходящий тренд теряет силу и может развернуться.

Большинство дневных трейдеров стремятся извлечь выгоду из сильных восходящих трендов до появления первых признаков разворота. Если криптовалюта не достигнет нового максимума, трейдеры закроют позицию, чтобы предотвратить убытки.

Таким образом, линии Боллинджера являются отличным индикатором для мониторинга состояния восходящего тренда, чтобы измерить его силу или ослабление и предвидеть возможный разворот.

Нисходящий тренд

При нисходящем тренде трейдеры используют линии Боллинджера для измерения силы медвежьего движения и того, когда оно может развернуться к восходящему тренду. Если нисходящий тренд будет сильным, цена будет двигаться очень близко к нижней полосе. Естественно, это говорит о том, что уровень продаж остается высоким.

Как только цена не достигает новых минимумов и движется вдоль нижних полос, это значительный сигнал о том, что медвежий тренд теряет импульс. При таких обстоятельствах шорт продавцы обычно закрывают свои позиции.

Если цена достигает верхней полосы или пробивается выше нее, то на медвежьем рынке трейдеры интерпретируют эту ситуацию как самый сильный сигнал предстоящего разворота. Многие трейдеры не предпочитают торговать во время нисходящих трендов, так как большинство криптовалют нацелено на расширение своих рыночных показателей в долгосрочной перспективе. Таким образом, они будут чувствовать, что торгуют против общего тренда. Они предпочитают следить за медвежьими движениями только для того, чтобы искать возможности купить криптовалюту во время падения её цены.

Вариации линий Боллинджера

Трейдеры криптовалют также могут использовать вариации линий Боллинджера, например, ширину линий Боллинджера и линии Боллинджера %B (процентная пропускная способность). Мы остановимся на последней, так как это наиболее популярная вариация и включает в себя также особенности первой.

Показатель %B линий Боллинджера подсчитывает, где цена крипто совпадает с линиями.

Следовательно:

  • Когда %B выше 1, это говорит о том, что цена находится выше верхней линии;
  • Когда %B равно 1, это означает, что цена находится на верхней линии;
  • Когда %B находится выше 0.50, это говорит о том, что цена находится выше средней линии;
  • Когда %B находится ниже 0.50, это означает, что цена находится ниже средней линии;
  • Когда %B равно нулю, это показывает, что цена находится на нижней линии;
  • Если %B ниже нуля, это означает, что цена находится ниже нижней линии.

%B напоминает осциллятор и показан ниже основного графика. Он помогает трейдерам определять тренды и сигналы.

На что нужно обращать внимание при торговле с линиями Боллинджера?

Линии Боллинджера являются одним из самых популярных технических индикаторов по понятным причинам. Но он не может предсказать цену криптовалюты, как и любые другие индикаторы. Полосы реагируют на движение цены в режиме реального времени, но индикатор не может предвидеть, что будет дальше. Вы можете рассматривать его как запаздывающий индикатор, особенно если он основан на простой скользящей средней, которая учитывает средние цены за последние несколько периодов. Тем не менее, прогноз следующих ценовых движений – это ваша работа, и линии Боллинджера могут дать соответствующие подсказки.

На что стоит обратить внимание

Лучше всего понять, когда следует использовать линии Боллинджера. Таким образом, трейдеры могут снизить риски неправильной интерпретации при анализе графика.

Как определить сжатие линий Боллинджера и их отскок

Когда происходит сжатие, сигма-полоса – знак инверсии. Когда тренд подтверждается, сигма-полоса будет положительным сигналом при прикосновении. В конечном счете, вам нужно внимательно анализировать вид линий Боллинджера, включив различные сигналы, такие как скользящие средние и свечи. Ключом к достижению высокой точности при работе с линиями Боллинджера является рассмотрение и других индикаторов.

Посмотрите на разные временные рамки

Фокусировка только на определенном временном интервале ограничивает вашу способность точно анализировать рыночный тренд. Как правило, чем больше временные рамки, тем надежнее сигналы. Тем не менее, если вы занимаетесь краткосрочной торговлей, ориентируясь только на небольшой часовой график, графики могут показывать ложные движения. Например, предположим, что вы установили только часовой временной интервал. В этом случае, даже если есть нисходящий тренд при анализе на ежедневной или еженедельной ситуации, он не будет точно спроецирован, когда есть значительный восходящий тренд при оценке картины в целом.

Выводы

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим криптотрейдером или нет, линии Боллинджера доказывают свою надежность и полезность в анализе графиков на протяжении десятилетий. Когда этот индикатор используется правильно, он помогает заранее определить плохое или благоприятное время для входа. Попробуйте торговать со стандартными значениями, если вы новичок, и внесите соответствующие изменения в соответствии с вашим стилем торговли.

Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях:  VK | Twitter | Telegram | Instagram