Единственная разница в том, что большинство людей не используют несколько фиатных валют для транзакций в своей повседневной жизни, как это делаем мы с криптовалютой. Торговые пары помогают установить стоимость актива, когда он торгуется на другой актив, вот и все.
Крипто-торговые пары могут быть непростыми для понимания из-за того, что они оцениваются с точки зрения их «базовой пары» (в ETH/BTC — BTC является основой, а в BTC /USD — USD), но они также могут являться действительно большим преимуществом для тех, кто правильно рассчитывает тайминги для своих сделок.
Несмотря на то, что некоторые стратегии хорошо работают для акций, их эффективность неизвестна для области криптовалют, которая обычно воспринимается как неэффективная и предсказуемая. При применении методов расстояния и коинтеграции к корзине, например, из 26 ликвидных криптовалют, торгуемых на бирже Binance, скажем, с 5-минутной, 1-часовой и дневной частотой, в бэктестах эти стратегии будут уступать классическим тестам.
Однако результаты весьма чувствительны к настройкам параметров и внешним факторам, таким как транзакционные издержки или окна выполнения. Торговля с более высокой частотой обеспечивает значительно лучшую производительность, и хотя наиболее распространенный метод ежедневной дистанции дает -0,07% в месяц, этот показатель увеличивается до 11,61% в месяц для 5-минутной частоты.
Как выбрать крипто-пару для торговли?
Выбирая лучшую торговую пару, убедитесь, что вы выбрали ту, которая дает вам преимущество. Убедитесь, что вы не теряете деньги на сделке, и обязательно принимайте во внимание текущий объем торгов.
Если торговая пара имеет небольшой объем торгов, вы можете очень долго сидеть в сделке, прежде чем она состоится. Это может повлиять на ваше решение использовать определенную пару, даже если вы заработаете на сделке.
Есть ли корреляция между торговыми парами криптовалют?
Некоторые криптовалюты и пары действительно имеют определенную корреляцию цен, где они следуют друг за другом, но не всегда. Поскольку Биткойн привязан ко всему рынку криптовалют, многие из них склонны следовать за ним, но иногда есть некоторые отклонения.
Это может быть особенно актуально, если вы используете биржу, на которой очень мало трейдеров. В этих случаях почти весь спрос может полностью удерживаться в базовой валюте BTC, оставляя мало ликвидности для других пар. Низкая ликвидность может вызвать странное движение цены, и вы должны знать об этом при торговле.
При некоторых условиях парная торговля может хорошо работать в сфере криптовалют, особенно при высокочастотной торговле. Рентабельность сильно зависит от спецификации параметров. В целом метод коинтеграции, по-видимому, стабильно обеспечивает умеренно хорошую производительность, в то время как метод расстояния менее надежен и сильно масштабируется с более высокой частотой.
Высокочастотная торговля работает намного лучше. Однако сомнительно, в какой степени прибыль может быть преобразована в фактическую реальную производительность в условиях ликвидности и других ограничений. Кроме того, чрезвычайно важны экзогенные факторы, такие как транзакционные издержки или окна исполнения, и поэтому очень важно их точное определение.
На Сryptology вы можете купить биткоины или другие криптовалюты с наиболее популярными парами как для фьючерсной, так и для спотовой торговли.