Торговые алгоритмы и автоматические торговые системы

16 октября 2020
Robotrade.Online

Начнем с базового, с алгоритмов.

Здесь и далее мы будем подразумевать под торговым алгоритмом следующее – это набор абсолютно точных (не подразумевающих вариантов трактования) и жестких (не подразумевающих отклонения) инструкций и правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок.

Любая последовательность действий, которую можно одинаково воспроизвести бесконечное количество раз, является алгоритмом.

Пример 1. Если цена актива упала на 1%, покупаем на 0,5% от депозита по рынку. Точка. Это пример примитивного до невозможности, но алгоритма. У нас есть условие – падение цены на 1%, у нас есть характеристики входа – 0,5% от всего депозита мы покупаем по рынку, у нас отсутствуют параметры выхода.

Усложняем. Пример 2. Если цена актива упала на 1%, покупаем на 0,5% от депозита по рынку. Если после покупки цена актива растет на 2%, продаем 100% покупки по рынку, если цена падает еще на 1%, продаем 100% покупки по рынку. Ситуация схожа с Примером 1, параметры входа те же, но добавляются параметры выхода, как в случае роста цены (тейк профит), так и в случае дальнейшего падения (стоп лосс).

Еще усложняем. Пример 3. Если индикатор RSI менее (или равно) 30, и цена упала более (или равно) чем на 1 %, покупаем на 0,5% от депозита по рынку. Если после покупки цена актива растет на 2%, мы активируем трейлинг стоп 0,1% и продаем 100% покупки, если цена падает еще на 1%, продаем 100% покупки по рынку. Ситуация схожа с Примером 2, но мы усложнили вход в позицию, добавив дополнительный параметр (индикатор), и выход, использовав трейлинг стоп.

Указанные выше примеры не являются законченными торговыми стратегиями и не являются инвестиционным советами.

Данный алгоритм действий можно исполнить вручную, но после нескольких десятков или сотен повторений (при условии, что алгоритм приносит прибыль, иначе какой в нем смысл?) трейдер задумается, а зачем он это делает вручную, если в последовательности действий вообще ничего не меняется.

И будет прав, автоматическое исполнение данного алгоритма освободит трейдера от огромного объема операций и траты колоссального количества времени.

Использовав специальный софт, на основе алгоритма трейдер может создать автоматическую торговую систему.  После этого, трейдеру остается только анализировать полученные результаты и корректировать свою торговую стратегию (алгоритм).

В зависимости от целевых задач, риск менеджмента, квалификации и опыта трейдера, прочих условий, сложность торговой системы (состоящей из одного или нескольких алгоритмов) может существенно различаться. Задача трейдера в данном случае разработать такую торговую стратегию, которая будет отвечать всем его (трейдера) требованиям. Данная задача стоит и перед ручной системой, и перед автоматической.

Из вышесказанного мы можем сделать следующие выводы:

  1. Все, что возможно автоматизировать, необходимо автоматизировать;
  2. Автоматизировать необходимо проверенный руками или на бэктесте алгоритм, иначе существую высокий риск потери депозита;
  3. Автоматизировать необходимо те алгоритмы, которые трейдер понимает, иначе будет крайне проблематично провести анализ эффективности алгоритма и изменить его параметры;
  4. Необходим постоянный анализ результатов работы алгоритма и своевременная корректировка.

Повторим в очередной раз (далеко не в последний), торговые роботы – очень важны и полезны, но это не Грааль, не источник пассивного дохода без участия трейдера, это средство автоматизации рутинных действий. Мы будем и дальше стараться разрушить стереотипы и недоверие к автоматическим торговым системам, торговому софту и SaaS сервисам.

 

Мы разрабатываем облачный сервис с торговыми роботами Robotrade.online, можете попробовать абсолютно бесплатно (пока только простые алгоритмы и пять бирж). И рассказать о своих впечатлениях в нашем чате 🙂

Вместе с тем, мы рады сообщить, что наш сервис Robotrade.online стал официальным партнером деривативной площадки Deribit.com. В первую очередь мы будем поставлять решения именно для этой биржи, в ближайшее время, помимо роботов, будут доступны смарт ордера с частичной автоматизацией торговли.

Если вы хотите, чтобы какую-то тему раскрыли более подробно или раньше, заходите в телеграм чат @robotrade_rus и задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим, возможно, в виде развернутой статьи на Хабе.