Как использовать индикатор волатильности в трейдинге?

Индикатор волатильности – популярный термин, используемый трейдерами, особенно в связке с индикатором полос Боллинджера (BB). С финансовой точки зрения, когда рынок или акции называют волатильными, это означает, что цена сильно колеблется. Рынок криптовалюты обычно считается чрезвычайно волатильным. Существует множество предполагаемых причин высокой волатильности криптовалют.

Низкая рыночная капитализация

У рынка криптовалют очень низкая рыночная капитализация по сравнению с другими рынками. Например, у Лондонской фондовой биржи (LSE) рыночная капитализация составляет 4,6 триллиона долларов США (2018 г.), а рыночная капитализация золота составляет около 9 триллионов долларов США. Сравнивая с рыночной капитализацией в 530 миллиардов долларов США (12.11.2020), рынок криптовалют кажется совсем небольшим. Соответственно, приток и отток капитала быстро влияет на рыночную капитализацию.

Например, если 100 миллиардов долларов поступят на рынок криптовалют, это увеличит рыночную капитализацию на 19%, при этом приток капитала повлечет за собой увеличение цен. Так, например учитывая, рыночную капитализацию золота, которая в 17 раз больше, чем объем рынка криптовалют, приток в размере 100 миллиардов долларов США увеличит рыночную капитализацию всего на 1,1%, принеся гораздо меньше прибыли. В этом ключе, повышенная волатильность рынка криптовалют несет большую пользу. Хотя в то же время существует и повышенный риск, так как отток с рынка криптовалют 100 миллиардов долларов будет крайне серьезно ощутим. Если бы такое событие произошло, монеты, вероятно, нарисовали бы огромные красные свечи. Волатильность высока из-за более высокого индекса риска/вознаграждения и увеличения колебаний цен по причине более низкой рыночной капитализации.

Рассмотрим отдельные криптовалюты. BTC обычно наименее волатилен, если не брать в расчет стейбл койны. Причина этого в том, что рыночная капитализация BTC значительно выше, чем у любой другой криптовалюты, с доминируя в рыночной капитализации 63% (12.11.20).

Как трейдеры мы можем извлечь выгоду из этой высокой волатильности. Один из способов сделать это – использовать индикатор волатильности криптовалюты. Он позволяет нам определять периоды высокой или низкой волатильности. Это может помочь в выявлении прорывов или разворотов тренда.

BTC/USD — периоды высокой волатильности, обозначенные индикатором волатильности

Использование индикатора волатильности с формациями

Ниже изображен четкий треугольник с парой BTC/USD. Имеется нисходящий тренд с восходящей линией поддержки, создающей симметричный треугольник. Когда треугольник приближается к концу своего формирования, волатильность уменьшается. Это связано с патовой ситуацией между «быками» и «медведями».

BTC/USD

При размещении лонг или шорт позиции отличный способ определить будущее направление цены – посмотреть на BB. Ниже мы видим, что произошел положительный прорыв. Это подтверждается тем, что BTC движется по верхнему отклонению от BB. Из-за того, что BTC пробивается выше и достигает верхнего отклонения, этот график мог бы направить на размещение лонг позиции для BTC. Если BTC найдет поддержку на 20-дневной скользящей средней (красная линия), это также послужит подтверждением открытия лонга.

BTC/USD

Волатильность движения будет зависеть от того, насколько низок индикатор волатильности в настоящее время. В этом примере BTC вырос в цене с 9000 долларов США до 12000 долларов США, что примерно равно 37%. Большое движение произошло из-за того, что волатильность BTC была на самом низком уровне с мая 2019 года.

BTC/USD

Во втором примере ниже мы видим торговую пару ETC/USD. ETC упал с 9,3 доллара до 3,3 доллара. Во время этого движения вниз, поскольку нисходящий клин сузился, уровни волатильности упали. Это указывало на то, что по мере того, как ETC приближалась к отметке 3,5 доллара США, прорыв был неизбежен, и что ETC собиралась сильно двигаться в любом направлении.

ETC/USD

Мы видим ниже, как и в первом примере с BTC, – ETC прорывалась вверх и двигалась на верхнем отклонении, дополнительно находя поддержку на 20-дневной SMA. Поэтому, согласно графику с методом торговли BB/волатильность, рекомендуется открывать лонг позицию.

ETC/USD