30 декабря 2020

Как торговать с индикатором стохастик?

Индикатор стохастик – общая информация

Индикатор стохастик был разработан Джорджем Лейном в 1950-х годах. Он разработал индикатор для расчета положения цены закрытия актива в сравнении с нижним и верхним диапазоном того же актива в течение определенного периода времени.

Существуют разные настройки для индикатора стохастик, но обычно настройка по умолчанию (14, 3, 3). Это означает, что индикатор смотрит на таймфрейм из 14 периодов (дни, недели, месяцы), используя самое последнее закрытие, самый высокий максимум и самый низкий минимум. Затем он использует 3-х дневную простую скользящую среднюю для построения линии через 14 периодов, которая действует как линия триггера.

    Расчет

% K = (текущее закрытие — самый низкий минимум)/(самый высокий максимум — самый низкий минимум) * 100

% D = 3-х дневная простая скользящая средняя % K

Самый низкий минимум = самый низкий минимум за период ретроспективного анализа

Самый высокий максимум = самый высокий максимум за ретроспективный период

% K умножается на 100 для перемещения десятичной запятой на две десятичные

Определение стохастических сигналов

Индикатор стохастик используется для оценки текущего настроения рынка. Он разработан, чтобы всегда отображать значения от 0 до 100, причем значения, близкие к 0, указывают на «медвежье» настроение, а 100 – на «бычье». В отличие от других индикаторов, стохастик не отображает отрицательные значения или любые числа выше 100.

Обычно 20 и 80 используются трейдерами в качестве важных пороговых значений. Любые значения ниже 20 указывают на то, что актив находится в состоянии перепроданности, тогда как значение выше 80 сигнализирует о том, что идут торги в условиях перекупленности. Имейте в виду, что, когда индикатор достигает значений выше или ниже 80 и 20, он по-прежнему просто сигнализирует о перекупленности или перепроданности актива. Это не обязательно означает, что идет разворот тренда.

Как избежать распространенных ошибок при использовании индикатора

Использование особенно высоких или низких значений в качестве сигнала к развороту тренда – типичная ошибка, которую допускают трейдеры, в начале использования индикатора стохастик. Как показано на графике цен на биткойн, значение выше 80 – означает, что BTC вошел в зону перекупленности. Вы воспримете это как сигнал разворота, и скорее всего встаете в шорт биткойна. Но уровень 82 всегда может смениться 88. То же самое может произойти и в крайних низких показаниях на графиках BTC.

Стохастик, высокие значения указывают на перекупленность рынка (Источник: TradingView)

Еще одна особенность особенно высоких или низких значений – то, что стохастик движется медленнее при экстремальных значениях. Индикатор переместится с 48 на 58 намного быстрее, чем с 84 на 94. Возвращаясь к приведенному выше графику BTC, цена переместилась с 10250 долларов на 10450 долларов, хотя стохастик все время показывал состояние перекупленности.

Именно поэтому трейдеры всегда должны комбинировать стохастик индикатор с другими индикаторами и паттернами.

Как генерировать торговые сигналы с помощью индикатора стохастик

Есть два популярных торговых метода для генерации торговых сигналов с помощью осциллятора стохастик.

1. Поиск расхождения

Дивергенция происходит, когда есть разница в сигналах между осциллятором стохастик и текущим трендовым движением цены. Глядя на график ниже, мы видим, что цена создает идет на более низкий минимум. Однако, когда мы используем индикатор стохастик, он показывает более высокий минимум точно в тот же момент.

Этот тип дивергенции называется «бычьей», поскольку указывает на сигнал к открытию лонг позиции. И наоборот. Если цена достигает более высокого максимума, но стохастик указывает на более низкий максимум, рассмотрите возможность открытия шорт позиции.

Пример стохастической дивергенции (Источник: TradingView)

2. Объединение сигналов

Второй метод торговли заключается в объединении сигналов индикатора стохастик и других технических индикаторов. Как это работает, показано на графике цены BTC ниже.

Используя скользящую среднюю и коррекцию Фибоначчи, мы можем идентифицировать сигнал для открытия шорт по BTC/USD, когда цена коснется ключевых уровней сопротивления – 200 МА и 61,8% зоны восстановления Фибоначчи на дневном графике.

Скользящая средняя и Фибоначчи в сочетании со стохастиком (Источник: TradingView)

Чтобы проверить надежность сигнала, мы можем применить индикатор стохастик, который в этом случае показывает значение выше 90. Это означает, что биткойн в данный момент перекуплен. И со всеми тремя техническими индикаторами, предполагающими разворот, наконец, открывается шорт позиция.

Торгуйте с AAX

Готовы проверить свои навыки? AAX – это платформа институционального уровня, где криптовалюты встречаются с глобальными финансами. Загрузите приложение, зарегистрируйтесь и испытайте криптовалютную биржу нового поколения, основанную на технологии LSEG группы Лондонской фондовой биржи.