Новый год для деривативных трейдеров начался не только с застолья и похмелья, но и с запуска нового фьючерсного контракта XRP (Ripple) на площадке Binance Futures. Эта новость сразу же неплохо повлияла на весь рынок. Объемы торгов биржи за первые сутки увеличились на почти 500М USD, что сразу вывело Binance Futures в топ-10 мировых площадок (на текущий момент суммарный оборот ~1.80B USD, 7-е место в глобальном рейтинге).
Спецификация контракта достаточно стандартна для площадки:
- Тикер: XRPUSDT
- Тип: бессрочный фьючерсный контракт
- Валюта котирования и расчета: USDT
- Размер контракта: 1 XRP
- Минимальный лот: 0.1
- Шаг цены: 0.0001 USDT
Отметим необычный размер контракта в 1 XRP — обычно для контрактов XRP используют лоты размером в 5 — 10 единиц, чтобы шаг цены был единым для всех торговых инструментов, к примеру 0.01USD. Максимальное плечо такое же, как для других инструментов — 75х.
За первые сутки торговля шла достаточно бойко, оборот составил 140M XRP или 31M USD. Если смотреть по сделкам, то обычно это 1 — 2 сделки в секунду, средний размер ордера 500+ XRP и раз в минуту идут сделки на крупные объемы от 5 тысяч до 20+K XRP. Мы уверены, что это работа алгоритмов, однако здесь нет ничего необычного, так как большая часть деривативной торговли — это дело рук алгоритмики.
Ликвидность рынка имеет небольшой перекос в сторону продажи — в стакане суммарно стоит на 1.02M USDT продаж и лишь ~900K на покупку. Спред минимальный — 0.0001 USDT или менее 0.01%.
Открытый интерес по инструменту почти 3M или десятая часть от общего объема торгов, что почти уже стандартное соотношение для Binance Futures. Кстати, эта метрика стала доступна лишь в конце года, так что можно считать, что это отдельный новогодний подарок от разработчиков.
Уже за первые сутки торгов площадка вошла в топ-10 среди всех торговцев деривативов на XRP. Но другого мы и не ожидали от топовой площадки. Однако, давайте рассмотрим весь рынок Ripple. Спотовый рынок показывает, согласно метрикам CoinMarketCap, 2.3B торгов, а деривативный рынок ~1.6B (по данным портала ContractmarketCap), при этом в некоторые моменты деривативы уже превышали по объему спот.
Из всех альткоинов это один из самых ликвидных деривативов — на 20-ти биржах торгуют, суммарно, 35 разных контракта, как бессрочных, так и срочных фьючерсов. Присутствуют и все топовые площадки — BitMEX (мартовский фьючерс XRPH20), OKEx торгует сразу 8 разных контрактов — недельные и месячные фьючерсы, а также бессрочные свопы. HuobiDM торгует три срочных контракта (январские XRP200110 и XRP200117, а также мартовский XRP200327). Kraken Futures торгует несколько контрактов — бессрочный PV_XRPXBT и мартовский FV_XRPXBT_200327, номинированные в BTC и аналогичные, уже с расчетами в USD.
Контракты на XRP также представлены на всех главных биржах, обслуживающий азиатский регион — 28Coin, CCFOX, GMEX, BBX, BitZ и BitForex.
Лидером по объему торгов выступает малоизвестная у нас китайская площадка 58Coin, показывая 650М суточного оборота на бессрочном свопе XRP/USD. На ней же торгуется и квартальный фьючерс XRP Quarter 0327 с объемом 125М. Второе место занимает лидер рынка, HuobiDM, c таким же мартовским фьючерсом XRP200327 и объемом 250М. Более сотни миллионов оборота показала только площадка CCFOX — XRP/USDT фьючерс (120М USD).
Другие площадки демонстрируют значительное отставание от лидеров. ByBit, GMEX и несколько контрактов на OKEx и Huobi имеют средние объемы 40 — 60М каждый. Далее мы сразу переходим в диапазон 10 — 15М, где обосновались биржи BitMEX (контракт XRPH20, 15М), BitZ (XRP_USDT, 15М), FTX Exchange (XRP-PERP, 14М) и Hopex (XRPUSDT, 10M).
Самыми низколиквидными выступают контракты на Kraken Futures (FV_XRPXBT_200327, 3.4K, PV_XRPXBT — 256K, FI_XRPUSD_200131 — 122K), AAX (XRPBTCFP, 55K) и BaseFEX (XRPXBT, 340K).
Несмотря на сложную судьбу Ripple как инструмента и криптовалюты вообще, XRP-деривативы вполне хорошо торгуются и присутствуют на практически всех главных мировых площадках. Тем более странной кажется новость от Bitbox, которая делистит монету, хотя другая крупная японская площадка, GMO Coin Japan, достаточно консервативная в листинге, вполне успешно торгует на 3M USD бессрочный фьючерс, номинированный в JPY. После BTC, это самый торгуемый контракт на бирже.
Буквально в процессе подготовки статьи прилетела новость, что Binance Futures листит новый контракт, на этот раз на EOS. Но об этом уже в следующей статье!