7 ноября 2020

Обнуление ML-рисков конфискованных биткоинов

3 ноября Минюст США конфисковал 69 370 BTC (эквивалент $1 млрд), которые происходят с даркмаркета Silk Road. Теперь эти монеты будут распроданы с аукциона и возвратятся на общий рынок.

Возникает логический вопрос: насколько опасно использовать конфискованные монеты с точки зрения AML-рисков?

Чтобы ответить на него, сначала объясним, в чем может заключаться риск.

Девственный биткоин

В наших ранних статьях мы описывали, как проходит оценка AML-риска криптокошельков на наличие связи с нелегальной деятельностью.

При проверке криптовалют на чистоту может оказаться, что уровень AML-риска небольшой, даже если в блокчейне видно связь, например, с даркмаркетом. Как такое может быть и что с этим делать? Давайте рассмотрим 2 граничных случая: при каких условиях риск может быть 100%, а при каких — 0%?

Если кошелек, который проверяют, имеет связь с кластерами с меткой Darkmarket (Darknet, illegal service), то такие средства будут иметь 100% риска. Такой биток доставит немало хлопот, даже если вы просто купили его в обменке, либо кто-то закинул его вам в виде донейшена. Все пытаются избавиться от подобного грязного актива с «плохой историей».

С другой стороны, если на кошельке только намайненный биткоин, который вообще не использовался для каких-либо транзакций, то его риск будет 0. Это чистейший актив, который еще называют девственным биткоином (virgin bitcoin). Такой актив можно годами хранить на своих кошельках и не бояться, что к вам возникнут вопросы, когда вы захотите им воспользоваться. Говорят, что его цена на черном рынке может быть на 20% выше, но мы туда не ходим.

US Marshal

А теперь самое удивительное — оказывается, грязному биткоину можно восстановить девственность. И один из таких способов — это продажа актива с аукционов после конфискации его спецслужбами. Занимается этим US Marshal, подразделение Минюста США, которое продает конфискованные криптовалюты. С 2014 года было продано 185 230 BTC. Именно это подразделение и будет продавать вышеупомянутые 63 kBTC.

Давайте проанализируем, какой риск у недавно конфискованных криптовалют на $1 млрд. Вот как выглядит транзакция конфискации:

Слева указан адрес кошелька 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, на котором были биткоины с даркмаркета, а справа — адрес, на который они перечислены в процессе конфискации: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6.

В нашем сервисе результат транзакции выглядит следующим образом:

virgin bitcoin AMLBot

Как видим, на данный момент конфискованный актив имеет такой же высокий риск, как и адрес кошелька, получившего биткоины с даркмаркета. Выглядит опасно. 

Однако риск остается высоким, поскольку US Marshals еще не продавали конфискованный актив. Давайте рассмотрим последний случай продажи 4 040 BTC 1 февраля 2020

В транзакции ниже на кошелек маршалов была перечислена часть средств, конфискованных с дармаркет площадки Alphabay:

Здесь слева адрес кошелька, на который вывели средства с Alphabay после конфискации, а справа — адрес маршалов, с которого они продали актив с аукциона. Риски этих адресов 11 мая были такими:

Итак, произошло “обнуление риска”, несмотря на то, что источники риска остались прежними. Сейчас этот адрес имеет другую степень риска, так как после 11 мая с него перечисляли на другие адреса:

В результате выходит, что со временем у конфискованных биткоинов появляются такие же связи, как и у других активов на рынке. И хотя мы до сих пор можем видеть наличие криминальной истории, риск такого актива для покупателя очень низкий.

Обнуление риска и как такое возможно

Дело в том, что, как мы уже писали в нашей статье, уровень риска зависит от меток, которые присваиваются кластерам в блокчейне. В данном случае, маршалы имеют свою метку US Marshals Seized Coins, у которой риск нулевой. Это обнуление происходит по всем базам данных, которые используют АМЛ-программы. Таким же образом присваивается уровень риска биржам и другим сервисам. Неважно, какими монеты были до поступления на биржу. Актив после покупки будет иметь один и тот же показатель риска (риск обновляется).

Пример обратной ситуации, когда девственный биткоин становится 100% рисковым, всем понятен – намайненным активом расплатились в даркнете. Аналогично тому, как риск обнуляется, происходит ручное выставление 100% риска, когда адрес попадает в санкционные списки. И вот такой результат AML-проверки одного из них:

Заключение

В этой статье мы показали, что после продажи конфискованных криптовалют с плохой историей происходит обнуление рисков. Взаимодействие с таким активом не представляет угрозы.

Если изначально биткоин никем не регулировался и использовался в криминальных целях, то не удивительно, что на рынке осталась криптовалюта с плохим прошлым. Теперь с появлением строгих законов регулирования есть опасность ненамеренно попасть в немилость регуляторов при взаимодействии с таким активом. Поэтому справедливо, что параллельно с введением новых правил происходит обнуление рисков криптовалют, которые прошли доверенные сервисы.

Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы быть в курсе последних новостей по криптобезопасности. Также добавляйтесь в группу, где вы можете задать вопросы по мониторингу криптовалют и обсудить связанные с этим вопросы.